亨利·戴维·梭罗的思维层次可以从以下三个维度进行解析：

一、哲学隐士与自然哲学家

梭罗以隐居生活为核心，通过《瓦尔登湖》等作品展现了与自然的深度对话。他主张“回归自然”，认为自然是人类精神的归宿，能够启迪人类对生命本质的认知。例如，他在瓦尔登湖畔观察自然现象（如鸟飞鱼跃、四季更迭），通过这些体验体悟到物质与精神的关系，形成独特的自然哲学思想。

二、社会批评家与存在哲学家

梭罗不仅关注自然，还致力于反思社会现象。他批判资本主义社会的物质主义和异化，主张简朴生活以对抗社会压力。在《瓦尔登湖》中，他通过自传式记录隐居生活，隐含对工业文明弊端的批判，同时探讨个人在复杂社会中的存在状态。

三、存在主义式的自我探索

梭罗的思维还体现在对个体存在的深度挖掘上。他通过日记等作品持续记录自我反思，探索“自我与世界”的关系。例如，他对个人与社会、物质与精神的矛盾进行剖析，试图在自然中寻找普遍真理，这种探索具有存在主义式的自我觉醒特征。

总结：梭罗的思维层次由自然哲学到社会批判，再到存在探索，形成了一个有机整体。他以隐士身份实践自然理念，以思想家身份批判社会，以哲学家身份探索存在，其作品至今仍对生活智慧和哲学思考具有深远影响。